<i>σ</i>-Martingales: Foundations, Properties, and a New Proof of the Ansel–Stricker Lemma

<inline-formula><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><semantics><mi>σ</mi></semantics></math></inline-formula>-martingales generalize local martingales through localizing sequences of predictable sets, which are essential in stochastic analysis and financial mathematics,...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:	Moritz Sohns
Médium:	Artigo
Jazyk:	Inglês
Vydáno:	MDPI AG 2025-02-01
Edice:	Mathematics
Témata:	σ-martingales stochastic processes stochastic integration localization semimartingales Ansel–Stricker lemma
On-line přístup:	https://www.mdpi.com/2227-7390/13/4/682
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!