<i>σ</i>-Martingales: Foundations, Properties, and a New Proof of the Ansel–Stricker Lemma

<inline-formula><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><semantics><mi>σ</mi></semantics></math></inline-formula>-martingales generalize local martingales through localizing sequences of predictable sets, which are essential in stochastic analysis and financial mathematics,...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot

Päätekijä:	Moritz Sohns
Aineistotyyppi:	Artigo
Kieli:	Inglês
Julkaistu:	MDPI AG 2025-02-01
Sarja:	Mathematics
Aiheet:	σ-martingales stochastic processes stochastic integration localization semimartingales Ansel–Stricker lemma
Linkit:	https://www.mdpi.com/2227-7390/13/4/682
Tagit:	Lisää tagi Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!