Opciones de fijación de precios bajo procesos telegráficos.
En este artículo introducimos un nuevo modelo del mercado financiero basado en movimientos aleatorios en tiempo continuo con alternación de velocidades constantes y saltos, que ocurren con cambios de velocidad. Este modelo está libre de arbitraje, dado que la dirección del salto va de acuerd...
Furkejuvvon:
| Váldodahkki: | |
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| Materiálatiipa: | Artigo |
| Giella: | Inglês |
| Almmustuhtton: |
Universidad del Rosario
2010-05-01
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| Ráidu: | Revista de Economía del Rosario |
| Fáttát: | |
| Liŋkkat: | http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1031 |
| Fáddágilkorat: |
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
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