Opciones de fijación de precios bajo procesos telegráficos.
En este artículo introducimos un nuevo modelo del mercado financiero basado en movimientos aleatorios en tiempo continuo con alternación de velocidades constantes y saltos, que ocurren con cambios de velocidad. Este modelo está libre de arbitraje, dado que la dirección del salto va de acuerd...
Shranjeno v:
| Glavni avtor: | |
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| Format: | Artigo |
| Jezik: | Inglês |
| Izdano: |
Universidad del Rosario
2010-05-01
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| Serija: | Revista de Economía del Rosario |
| Teme: | |
| Online dostop: | http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1031 |
| Oznake: |
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