Opciones de fijación de precios bajo procesos telegráficos.
En este artículo introducimos un nuevo modelo del mercado financiero basado en movimientos aleatorios en tiempo continuo con alternación de velocidades constantes y saltos, que ocurren con cambios de velocidad. Este modelo está libre de arbitraje, dado que la dirección del salto va de acuerd...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicat: |
Universidad del Rosario
2010-05-01
|
| Col·lecció: | Revista de Economía del Rosario |
| Matèries: | |
| Accés en línia: | http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1031 |
| Etiquetes: |
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|