A carregar...
Estimação da volatilidade do Ibovespa com modelos GARCH : uma comparação entre os modelos heterocedásticos e a metodologia do RiskMetrics /
[PT]Esta dissertação consiste na investigação da hipótese de que os modelos heterocedásticos, para estimação de volatilidade, são mais eficientes do que o modelo de alisamento exponencial adotado pelo RiskMetrics. A hipótese é testada através da comparação dos desempenhos dos modelos GARCH e suas va...
Na minha lista:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Formato: | Livro |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
UFRJ,
1998
|
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000206857&local_base=UFR01 |
| Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|