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A utilização de dados intradiários para a construção de modelos de previsão de volatilidade : uma comparação entre a variância realizada e a amplitude realizada /
[PT] Recentemente a maior disponibilidade de dados intradiários tem possibilitado a construção de novas metodologias para a medição e previsão da volatilidade de ativos financeiros. Dentre estas se destacam a variância realizada, proposta por Andersen et. al. (2001) e a amplitude realizada, apresent...
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| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Formato: | Arquivo de computador |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
UFRJ,
2006
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000671365&local_base=UFR01 |
| Tags: |
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