Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café

Por Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Publicado no Revista Ingenierías Universidad de Medellín (2006)

Análisis de la volatilidad del índice general de la bolsa de valores de Colombia utilizando modelos ARCH

Por Fredy Ocaris Pérez Ramírez, Horacio Fernández Castaño
Publicado no Revista Ingenierías Universidad de Medellín (2006)

Las redes neuronales y la evaluación del riesgo de crédito

Por Fredy Ocaris Pérez Ramírez, Horacio Fernández Castaño
Publicado no Revista Ingenierías Universidad de Medellín (2007)

El modelo logístico: una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito

Por Fredy Ocaris Pérez Ramírez, Horacio Fernández Castaño
Publicado no Revista Ingenierías Universidad de Medellín (2005)

Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras

Por Carlos Alexánder Grajales Correa, Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Publicado no Revista Ingenierías Universidad de Medellín (2007)

VALOR EN RIESGO PARA UN PORTAFOLIO CON OPCIONES FINANCIERAS

Por Carlos Alexánder Grajales Correa, Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Publicado no Revista Ingenierías Universidad de Medellín (2010)

Análisis y predicción de la acción de la empresa Acerías Paz del Río utilizando un modelo GARCH(1,1) y redes neuronales artificiales

Por Martha María Gil Zapata, Fredy Ocaris Pérez Ramírez
Publicado no Revista Ingenierías Universidad de Medellín (2005)

ANÁLISIS DISCRIMINANTE COMO SELECCIONADOR DE VARIABLES INFLUYENTES EN EL CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO

Por Fredy Ocaris Pérez Ramírez, Armando Lenín Támara Ayús
Publicado no Revista Ciencias Estratégicas (2012)