Estimating Portfolio Value at Risk with GARCH and MGARCH models

El objetivo de este artículo es estimar algunos modelos GARCH, univariados y multivariados, para los retornos diarios de un portafolio compuesto por cinco activos del mercado financiero colombiano, con el fin de evaluar cual muestra mejor desempeño en el cálculo del Valoren Riesgo del portafolio. Pa...

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Detaylı Bibliyografya
Yayımlandı:Perfil de Coyuntura Económica
Yazar: María Isabel Restrepo
Materyal Türü: Artigo
Dil:Inglês
Baskı/Yayın Bilgisi: Universidad de Antioquia 2012
Konular:
Economía y Finanzas
Modelos GARCH
Modelos MGARCH
Valor en Riesgo
Online Erişim:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86127730001
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