Estimating Portfolio Value at Risk with GARCH and MGARCH models
El objetivo de este artículo es estimar algunos modelos GARCH, univariados y multivariados, para los retornos diarios de un portafolio compuesto por cinco activos del mercado financiero colombiano, con el fin de evaluar cual muestra mejor desempeño en el cálculo del Valoren Riesgo del portafolio. Pa...
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| Publicado no: | Perfil de Coyuntura Económica |
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| Autor principal: | |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
Universidad de Antioquia
2012
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86127730001 |
| Tags: |
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