Цитування запису:
Стиль цитування APA (7-ме видання)
Restrepo, M. I. (2012). Estimating Portfolio Value at Risk with GARCH and MGARCH models. Perfil de Coyuntura Económica.
Успішно скопійовано в буфер обміну
Не вдалося скопіювати в буфер обміну
Чикаго стиль цитування (17-те видання)
Restrepo, María Isabel. "Estimating Portfolio Value at Risk with GARCH and MGARCH Models."
Perfil De Coyuntura Económica 2012.
Успішно скопійовано в буфер обміну
Не вдалося скопіювати в буфер обміну
Стиль цитування MLA (9-ме видання)
Restrepo, María Isabel. "Estimating Portfolio Value at Risk with GARCH and MGARCH Models."
Perfil De Coyuntura Económica, 2012.
Успішно скопійовано в буфер обміну
Не вдалося скопіювати в буфер обміну
Попередження: стилі цитування не завжди правильні на всі 100%.