Backtesting del valor en riesgo para los mercados bursátiles y de divisas latinoamericanas
En este artículo se analizan tres metodologías para el cálculo del valor en riesgo (VaR): modelos paramétricos, semiparamétricos y no paramétricos. Con el objetivo de evaluar su validez se eligió un método representativo para cada uno: el EGARCH para los paramétricos, el CAViaR para los semiparamétr...
Enregistré dans:
| Publié dans: | Investigación Económica |
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| Auteurs principaux: | , |
| Format: | Artigo |
| Langue: | Espanhol |
| Publié: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2014
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60131159002 |
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