Backtesting del valor en riesgo para los mercados bursátiles y de divisas latinoamericanas
En este artículo se analizan tres metodologías para el cálculo del valor en riesgo (VaR): modelos paramétricos, semiparamétricos y no paramétricos. Con el objetivo de evaluar su validez se eligió un método representativo para cada uno: el EGARCH para los paramétricos, el CAViaR para los semiparamétr...
Gardado en:
| Publicado en: | Investigación Económica |
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| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2014
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| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60131159002 |
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