A non-parametric test of the conditional capm for the Mexican economy
Se han sugerido muchos modelos para describir cómo los inversionistasvalúan flujos de efectivo riesgosos. El más usado es el Modelo de Valuación de Activos de Capital (CAPM por sus siglas en inglés) de Sharpe-Lintner-Black. Sin embargo, se han obsevado muchas anomalías y fuerte evidencia en su contr...
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| Pubblicato in: | Estudios Económicos |
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| Autore principale: | |
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Inglês |
| Pubblicazione: |
El Colegio de México, A.C.
2006
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59721205 |
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