U.S. subprime financial crisis contagion on BRIC and European Union stock markets

A Teoria de Cópula foi utilizada para analisar o contágio entre BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) e mercados de ações da União Europeia com o mercado norte-americano. Os índices de mercado utilizados para o período de 01 de janeiro de 2005 a 27 de fevereiro de 2010 foram: MXBRIC (BRIC), MXEU (Uni...

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Published in:Revista de Administração - RAUSP
Main Authors: Daniel Reed Bergmann, José Roberto Securato, José Roberto Ferreira Savoia, Eduardo Augusto do Rosário Contani
Format: Artigo
Language:Inglês
Published: Universidade de São Paulo 2015
Subjects:
Administración y Contabilidad
Contágio
correlação
teoria de cópula
crise do subprime nos Estados Unidos
Online Access:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223439261009
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