Distribución de los rendimientos del mercado mexicano accionario
Se muestra un estudio empírico para comparar la distribución normal,la t-Student y la distribución gaussiana inversa normal (NIG). Se llevaacabo para el caso de los rendimientos de la bolsa Mexicana de Valores.Los parámetros de la distribución NIG y t-Student son estimados pormáxima verosilimitud. E...
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| Pubblicato in: | Estudios Económicos |
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| Autori principali: | , , |
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Espanhol |
| Pubblicazione: |
El Colegio de México, A.C.
2006
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59721105 |
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