Opciones, cobertura y procesos de difusión con saltos: una aplicación a los títulos de GCARSO
Se presentan dos modelos de cobertura con opciones europeas, cuando el subyacente es conducido por un proceso de difusión con saltos. En el primero, el precio de la opción se calcula como la media de los precios de las opciones que cubren saltos secuenciales. En el segundo, el precio de la opción se...
Salvato in:
| Pubblicato in: | Estudios Económicos |
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| Autore principale: | |
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Espanhol |
| Pubblicazione: |
El Colegio de México, A.C.
2001
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59716203 |
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