Co-movimentos entre mercados acionários da América Latina: evidências como COVAR
O artigo investiga co-movimentos nos mercados acionários de seis países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. Utilizou-se o modelo CoVaR para identificar o efeito contágio entre as bolsas de tais países, estimado por regressão quantílica. Assim, foi po...
保存先:
| 出版年: | Journal of Globalization, Competitiveness & Governability / Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad / Revista de Globalização, Competitividade e Governabilidade |
|---|---|
| 主要な著者: | , , |
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Português |
| 出版事項: |
Portal Universia S.A.
2016
|
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=511854476005 |
| タグ: |
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|