Co-movimentos entre mercados acionários da América Latina: evidências como COVAR
O artigo investiga co-movimentos nos mercados acionários de seis países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. Utilizou-se o modelo CoVaR para identificar o efeito contágio entre as bolsas de tais países, estimado por regressão quantílica. Assim, foi po...
Sábháilte in:
| Foilsithe in: | Journal of Globalization, Competitiveness & Governability / Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad / Revista de Globalização, Competitividade e Governabilidade |
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| Príomhchruthaitheoirí: | , , |
| Formáid: | Artigo |
| Teanga: | Português |
| Foilsithe / Cruthaithe: |
Portal Universia S.A.
2016
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| Ábhair: | |
| Rochtain ar líne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=511854476005 |
| Clibeanna: |
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