Consumo e inversión óptimos y valuación de opciones asiáticas en un entorno estocástico con fundamentos microeconómicos y simulación Monte Carlo
En esta investigación se presenta un modelo alternativo que caracteriza el precio de una opción asiática de venta del tipo europeo con precio de ejercicio variable con media aritmética suscrita sobre una acción cuya volatilidad es estocástica; mediante un sistema de ecuaciones diferenciales que prov...
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| Publicado en: | Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance |
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| Principais autores: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C.
2019
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| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423765103005 https://www.redalyc.org/journal/4237/423765103005/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423765103005/html/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423765103005/423765103005.epub https://www.redalyc.org/journal/4237/423765103005/movil |
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