Derrame de volatilidad y correlación dinámica entre el precio del Bitcoin, el petróleo, el oro y la volatilidad del mercado de valores

Este artículo analiza la dependencia y el impacto del precio del petróleo (WTI), del oro (XAU) y la volatilidad del mercado de valores (VIX) sobre precio del Bitcoin (BTC) en el periodo de febrero de 2012 a septiembre de 2021 por medio de un modelo GARCH multivariado de tipo diagonal BEKK, con la in...

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Detalles Bibliográficos

Publicado en:	Análisis Económico
Autores principales:	Jorge Alberto López Villa, Martha Beatriz Mota Aragón
Formato:	Artigo
Lenguaje:	Espanhol
Publicado:	Universidad Autónoma Metropolitana 2022
Materias:	Economía y Finanzas
Acceso en línea:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41373203007 https://www.redalyc.org/journal/413/41373203007/ https://www.redalyc.org/journal/413/41373203007/html/ https://www.redalyc.org/journal/413/41373203007/41373203007.epub https://www.redalyc.org/journal/413/41373203007/movil
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