Derrame de volatilidad y correlación dinámica entre el precio del Bitcoin, el petróleo, el oro y la volatilidad del mercado de valores

Este artículo analiza la dependencia y el impacto del precio del petróleo (WTI), del oro (XAU) y la volatilidad del mercado de valores (VIX) sobre precio del Bitcoin (BTC) en el periodo de febrero de 2012 a septiembre de 2021 por medio de un modelo GARCH multivariado de tipo diagonal BEKK, con la in...

முழு விளக்கம்

நூற்பட்டியல் விவரங்கள்

இதில் வெளியிடப்பட்டது:	Análisis Económico
முதன்மை ஆசிரியர்கள்:	Jorge Alberto López Villa, Martha Beatriz Mota Aragón
வடிவம்:	Artigo
மொழி:	Espanhol
வெளியிடப்பட்டது:	Universidad Autónoma Metropolitana 2022
பொருள்கள்:	Economía y Finanzas
ஆன்லைன் அணுகல்:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41373203007 https://www.redalyc.org/journal/413/41373203007/ https://www.redalyc.org/journal/413/41373203007/html/ https://www.redalyc.org/journal/413/41373203007/41373203007.epub https://www.redalyc.org/journal/413/41373203007/movil
குறிச்சொற்கள்:	குறிச்சொல்லை சேர்க்கவும் டாக்‌ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!