Asimetría, Memoria Larga y Valores Extremos en la Administración del Riesgo de la Cola de los Precios del Petróleo Maya
Este trabajo tiene como objetivo combinar la teoría de valores extremos y los modelos CGARCH a fin de capturar los efectos de la asimetría de largo plazo y la memoria larga en la volatilidad y mejorar la estimación del riesgo de la cola para el petróleo Maya. Los resultados del backtesting confirman...
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| Опубліковано в:: | Análisis Económico |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Artigo |
| Мова: | Espanhol |
| Опубліковано: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2021
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| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41370425006 https://www.redalyc.org/journal/413/41370425006/ https://www.redalyc.org/journal/413/41370425006/html/ https://www.redalyc.org/journal/413/41370425006/41370425006.epub https://www.redalyc.org/journal/413/41370425006/movil |
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