Asimetría, Memoria Larga y Valores Extremos en la Administración del Riesgo de la Cola de los Precios del Petróleo Maya

Este trabajo tiene como objetivo combinar la teoría de valores extremos y los modelos CGARCH a fin de capturar los efectos de la asimetría de largo plazo y la memoria larga en la volatilidad y mejorar la estimación del riesgo de la cola para el petróleo Maya. Los resultados del backtesting confirman...

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Detalhes bibliográficos

Publicado no:	Análisis Económico
Principais autores:	Raúl de-Jesús Gutiérrez, Oswaldo García Salgado, Oscar Manuel Rodríguez Pichardo
Formato:	Artigo
Idioma:	Espanhol
Publicado em:	Universidad Autónoma Metropolitana 2021
Assuntos:	Economía y Finanzas
Acesso em linha:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41370425006 https://www.redalyc.org/journal/413/41370425006/ https://www.redalyc.org/journal/413/41370425006/html/ https://www.redalyc.org/journal/413/41370425006/41370425006.epub https://www.redalyc.org/journal/413/41370425006/movil
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