Decisiones óptimas de consumo y portafolio con opciones asiáticas de tipo americano en un modelo de equilibrio general dinámico estocástico
En esta investigación se desarrolla un modelo de equilibrio general dinámico estocástico sobre las decisiones de consumo e inversión de un agente adverso al riesgo representativo de una economía pequeña y cerrada, sujeto al riesgo de mercado de los activos que conforman el portafolio, esto en un hor...
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| Εκδόθηκε σε: | Análisis Económico |
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| Κύριοι συγγραφείς: | , , |
| Μορφή: | Artigo |
| Γλώσσα: | Espanhol |
| Έκδοση: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2020
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| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41364528009 https://www.redalyc.org/journal/413/41364528009/ https://www.redalyc.org/journal/413/41364528009/html/ https://www.redalyc.org/journal/413/41364528009/41364528009.epub https://www.redalyc.org/journal/413/41364528009/movil |
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