Decisiones de consumo y portafolio con Utilidad Diferencial Recursiva Estocástica (UDRE): Modelos alternativos
La elasticidad de sustitución intertemporal y el coeficiente de aversión al riesgo se obtienen regularmente de modelos de valuación de activos basados en el consumo como en Merton (1973), Lucas (1978), Breeden (1979) y Maenhout (2004). Sin embargo, esta visión es criticada por dos razones: la primer...
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| Publicado no: | EconoQuantum |
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| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad de Guadalajara
2016
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125046702003 |
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