Decisiones de consumo y portafolio con Utilidad Diferencial Recursiva Estocástica (UDRE): Modelos alternativos
La elasticidad de sustitución intertemporal y el coeficiente de aversión al riesgo se obtienen regularmente de modelos de valuación de activos basados en el consumo como en Merton (1973), Lucas (1978), Breeden (1979) y Maenhout (2004). Sin embargo, esta visión es criticada por dos razones: la primer...
Kaydedildi:
| Yayımlandı: | EconoQuantum |
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| Asıl Yazarlar: | , |
| Materyal Türü: | Artigo |
| Dil: | Espanhol |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Universidad de Guadalajara
2016
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| Konular: | |
| Online Erişim: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125046702003 |
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