Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad: evidencia para mercados accionarios de América Latina
Este trabajo propone una extensión al modelo CGARCH a fin de recoger las características de asimetría y persistencia de largo plazo, e investiga sus efectos en el modelado y predicción de la volatilidad condicional de los mercados accionarios de la región de América Latina en el periodo del 2 de ene...
保存先:
| 出版年: | Contaduría y Administración |
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| 主要な著者: | , , |
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Espanhol |
| 出版事項: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2017
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39557278001 https://www.redalyc.org/journal/395/39557278001/ https://www.redalyc.org/journal/395/39557278001/html/ https://www.redalyc.org/journal/395/39557278001/39557278001.epub https://www.redalyc.org/journal/395/39557278001/movil |
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