Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad: evidencia para mercados accionarios de América Latina

Este trabajo propone una extensión al modelo CGARCH a fin de recoger las características de asimetría y persistencia de largo plazo, e investiga sus efectos en el modelado y predicción de la volatilidad condicional de los mercados accionarios de la región de América Latina en el periodo del 2 de ene...

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Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Contaduría y Administración
Hlavní autoři:	Raúl de Jesús Gutiérrez, Edgar Ortiz Calisto, Oswaldo García Salgado
Médium:	Artigo
Jazyk:	Espanhol
Vydáno:	Universidad Nacional Autónoma de México 2017
Témata:	Administración y Contabilidad
On-line přístup:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39557278001 https://www.redalyc.org/journal/395/39557278001/ https://www.redalyc.org/journal/395/39557278001/html/ https://www.redalyc.org/journal/395/39557278001/39557278001.epub https://www.redalyc.org/journal/395/39557278001/movil
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