Valuación de opciones arcoíris sobre canastas de activos bajo procesos de difusión con saltos
En este trabajo se estudia la valuación de opciones sobre el máximo o el mínimo (precio o rendimiento) de 2 activos riesgosos, conocidas como opciones arcoíris. Se extiende la valuación de estos contratos al caso en que los activos presentan difusiones combinadas con saltos. Los parámetros de los pr...
Zapisane w:
| Wydane w: | Contaduría y Administración |
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| Główni autorzy: | , |
| Format: | Artigo |
| Język: | Espanhol |
| Wydane: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2016
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39544252010 |
| Etykiety: |
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