Valuación de opciones arcoíris sobre canastas de activos bajo procesos de difusión con saltos
En este trabajo se estudia la valuación de opciones sobre el máximo o el mínimo (precio o rendimiento) de 2 activos riesgosos, conocidas como opciones arcoíris. Se extiende la valuación de estos contratos al caso en que los activos presentan difusiones combinadas con saltos. Los parámetros de los pr...
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| Publicado no: | Contaduría y Administración |
|---|---|
| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2016
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39544252010 |
| Tags: |
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