Exceso de confianza como determinante de la volatilidad en mercados accionarios Latinoamericanos
Proponemos un modelo EGARCH con una distribución t de Student estandarizada para las innovaciones. El modelo se usa para describir el comportamiento de la volatilidad de las series de rendimientos de los índices bursátiles para 6 economías latinoamericanas. A la ecuación de la varianza condicional s...
Sábháilte in:
| Foilsithe in: | Contaduría y Administración |
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| Príomhchruthaitheoir: | |
| Formáid: | Artigo |
| Teanga: | Espanhol |
| Foilsithe / Cruthaithe: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2016
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| Ábhair: | |
| Rochtain ar líne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39544252007 |
| Clibeanna: |
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