Estimación de la volatilidad de los precios de las acciones de la BMV mediante el modelo CARR. El caso de AMX-L
Este artículo tiene como propósito presentar la estimación del Modelo Autorregresivo de Rango Condicional (CARR) (p,q) a partir de tres procedimientos distintos: como un modelo ARMA (p,q) empleando estimadores Mínimo-Cuadráticos (MCO), como un modelo GARCH (p,q) empleando estimadores de Cuasi-Máxima...
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| Gepubliceerd in: | Contaduría y Administración |
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| Hoofdauteur: | |
| Formaat: | Artigo |
| Taal: | Espanhol |
| Gepubliceerd in: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2011
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| Onderwerpen: | |
| Online toegang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39518484009 |
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