Estimación de la volatilidad de los precios de las acciones de la BMV mediante el modelo CARR. El caso de AMX-L
Este artículo tiene como propósito presentar la estimación del Modelo Autorregresivo de Rango Condicional (CARR) (p,q) a partir de tres procedimientos distintos: como un modelo ARMA (p,q) empleando estimadores Mínimo-Cuadráticos (MCO), como un modelo GARCH (p,q) empleando estimadores de Cuasi-Máxima...
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| Pubblicato in: | Contaduría y Administración |
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| Autore principale: | |
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Espanhol |
| Pubblicazione: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2011
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39518484009 |
| Tags: |
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