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Estimación de la volatilidad de los precios de las acciones de la BMV mediante el modelo CARR. El caso de AMX-L

Este artículo tiene como propósito presentar la estimación del Modelo Autorregresivo de Rango Condicional (CARR) (p,q) a partir de tres procedimientos distintos: como un modelo ARMA (p,q) empleando estimadores Mínimo-Cuadráticos (MCO), como un modelo GARCH (p,q) empleando estimadores de Cuasi-Máxima...

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Dettagli Bibliografici
Pubblicato in:Contaduría y Administración
Autore principale: Fernando H. Servín y Silva
Natura: Artigo
Lingua:Espanhol
Pubblicazione: Universidad Nacional Autónoma de México 2011
Soggetti:
Accesso online:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39518484009
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