Solución numérica del modelo Black-Scholes no local por molificación discreta
El objetivo de este artículo es estudiar una aproximación numérica de una ecuación de Black-Scholes no local, haciendo uso de técnicas de molificación discreta y diferencias finitas. Analizamos la estabilidad del esquema numérico propuesto mediante monotonía, y discutimos ejemplos numéricos que ilustr...
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| Veröffentlicht in: | Revista Integración |
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| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artigo |
| Sprache: | Espanhol |
| Veröffentlicht: |
Universidad Industrial de Santander
2015
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=327042947005 |
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