Solución numérica del modelo Black-Scholes no local por molificación discreta
El objetivo de este artículo es estudiar una aproximación numérica de una ecuación de Black-Scholes no local, haciendo uso de técnicas de molificación discreta y diferencias finitas. Analizamos la estabilidad del esquema numérico propuesto mediante monotonía, y discutimos ejemplos numéricos que ilustr...
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| Опубликовано в:: | Revista Integración |
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| Главные авторы: | , |
| Формат: | Artigo |
| Язык: | Espanhol |
| Опубликовано: |
Universidad Industrial de Santander
2015
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| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=327042947005 |
| Метки: |
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