Measuring Dependence in Financial Crisis A Copula Approach for Mexico and Brazil

This paper studies the dependence in Mexican and Brazilian financial markets trough a method that has proved to obtain better results —along with the characterization of non-linearity and asymptotic dependence— than the use of simple correlation analysis: the copula approach. Using weekly returns of...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי

הוצא לאור ב:	Economía Mexicana. Nueva Época
Principais autores:	Arturo Lorenzo Valdés, Ricardo Massa Roldán
פורמט:	Artigo
שפה:	Inglês
יצא לאור:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 2013
נושאים:	Economía y Finanzas
גישה מקוונת:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32329969004
תגים:	הוספת תג אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!