UN MODELO TGARCH CON UNA DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT ASIMÉTRICA Y LAS HIPOTESIS DE RACIONALIDAD DE LOS INVERSIONISTAS BURSÁTILES EN LATINOAMÉRICA
Proponemos un modelo ARCH de tipo TGARCH con una distribución t de Student asimétrica. El mismo se construye usando la metodología de Fernández y Steel (1998) y el modelo TGARCH tradicional desarrollado por Zakoian (1994). El modelo se usa para describir series de rendimientos bursátiles y para eval...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Εκδόθηκε σε: | Revista Economía y Política |
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| Κύριοι συγγραφείς: | , |
| Μορφή: | Artigo |
| Γλώσσα: | Espanhol |
| Έκδοση: |
Universidad de Cuenca
2014
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| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=571161904003 |
| Ετικέτες: |
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