Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas
El valor en riesgo _VaR_ es una medida que cuantifica los riesgos enfrentados por un portafolio. Entre los métodos de medición del VaR están la simulación histórica, la Simulación Montecarlo, los modelos paramétricos y los modelos de duración y convexidad. Para el cálculo del VaR se requiere modelar...
Պահպանված է:
| Հրատարակված է: | AD-minister |
|---|---|
| Հիմնական հեղինակներ: | , |
| Ձևաչափ: | Artigo |
| Լեզու: | Espanhol |
| Հրապարակվել է: |
Universidad EAFIT
2009
|
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322327246006 |
| Ցուցիչներ: |
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|