Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas
El valor en riesgo _VaR_ es una medida que cuantifica los riesgos enfrentados por un portafolio. Entre los métodos de medición del VaR están la simulación histórica, la Simulación Montecarlo, los modelos paramétricos y los modelos de duración y convexidad. Para el cálculo del VaR se requiere modelar...
Uloženo v:
| Vydáno v: | AD-minister |
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| Hlavní autoři: | , |
| Médium: | Artigo |
| Jazyk: | Espanhol |
| Vydáno: |
Universidad EAFIT
2009
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| Témata: | |
| On-line přístup: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322327246006 |
| Tagy: |
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