Montecarlo estructurado. Estimación del valor en riesgo en un portafolio accionario en Colombia
De acuerdo con el estudio que se presenta, por las características de los activos que lo conforman, el método de Montecarlo Estructurado es el más completo y robusto para la medición del valor en riesgo (VaR) de un portafolio hipotético de acciones colombianas de alta y mediana bursatilidad, en comp...
保存先:
| 出版年: | AD-minister |
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| 主要な著者: | , |
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Espanhol |
| 出版事項: |
Universidad EAFIT
2009
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322327246004 |
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