DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES
Desde los años cincuenta la diversificación del portafolio fue planteada por Markowitz (1952 y 1956) como un problema de programación cuadrática, a la vez que fue introducida la desviación estándar como medida de riesgo. Con el paso del tiempo se han propuesto algoritmos de solución más eficientes,...
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| Publicat a: | Cuadernos de Economía |
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| Autor principal: | |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Universidad Nacional de Colombia
2007
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282121960007 |
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