DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES
Desde los años cincuenta la diversificación del portafolio fue planteada por Markowitz (1952 y 1956) como un problema de programación cuadrática, a la vez que fue introducida la desviación estándar como medida de riesgo. Con el paso del tiempo se han propuesto algoritmos de solución más eficientes,...
Na minha lista:
| Publicado no: | Cuadernos de Economía |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad Nacional de Colombia
2007
|
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282121960007 |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|