PRONÓSTICO Y ESTRUCTURAS DE VOLATILIDAD MULTIPERÍODO DE LA TASA DE CAMBIO DEL PESO COLOMBIANO

El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio, sin embargo, un número importante de estudios recientes (utilizando modelos FIGARCH e HYGARCH) ha encontrado evidencia de persistencia en su volatilidad. En este trabajo, usandoEl modelo gaussiano...

Полное описание

Библиографические подробности

Опубликовано в::	Cuadernos de Economía
Главные авторы:	Elkin Castaño Vélez, Karoll Gómez Portilla, Santiago Gallón Gómez
Формат:	Artigo
Язык:	Espanhol
Опубликовано:	Universidad Nacional de Colombia 2008
Предметы:	Economía y Finanzas
Online-ссылка:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282122032009
Метки:	Добавить метку Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!