PRONÓSTICO Y ESTRUCTURAS DE VOLATILIDAD MULTIPERÍODO DE LA TASA DE CAMBIO DEL PESO COLOMBIANO
El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio, sin embargo, un número importante de estudios recientes (utilizando modelos FIGARCH e HYGARCH) ha encontrado evidencia de persistencia en su volatilidad. En este trabajo, usandoEl modelo gaussiano...
Zapisane w:
| Wydane w: | Cuadernos de Economía |
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| Główni autorzy: | , , |
| Format: | Artigo |
| Język: | Espanhol |
| Wydane: |
Universidad Nacional de Colombia
2008
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282122032009 |
| Etykiety: |
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