Dinámicas del tipo de cambio nominal y del IPCc, 1991-2014: una especificación que combina los modelos ARFIMA y GARCH
En este trabajo se utilizan los modelos arfima y garch, así como combinaciones de ellos para detectar algún tipo de memoria en el tipo de cambio nominal usd-mxn y el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores durante el periodo 1991-2014. El principal hallazgo empírico es que a...
保存先:
| 出版年: | Economía: Teoría y práctica |
|---|---|
| 主要な著者: | , |
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Espanhol |
| 出版事項: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2016
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281145721006 https://www.redalyc.org/journal/2811/281145721006/ https://www.redalyc.org/journal/2811/281145721006/html/ https://www.redalyc.org/journal/2811/281145721006/281145721006.epub https://www.redalyc.org/journal/2811/281145721006/movil |
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