Dinámicas del tipo de cambio nominal y del IPCc, 1991-2014: una especificación que combina los modelos ARFIMA y GARCH

En este trabajo se utilizan los modelos arfima y garch, así como combinaciones de ellos para detectar algún tipo de memoria en el tipo de cambio nominal usd-mxn y el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores durante el periodo 1991-2014. El principal hallazgo empírico es que a...

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Dettagli Bibliografici

Pubblicato in:	Economía: Teoría y práctica
Autori principali:	Héctor F. Salazar-Núñez, Francisco Venegas-Martínez
Natura:	Artigo
Lingua:	Espanhol
Pubblicazione:	Universidad Autónoma Metropolitana 2016
Soggetti:	Economía y Finanzas
Accesso online:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281145721006 https://www.redalyc.org/journal/2811/281145721006/ https://www.redalyc.org/journal/2811/281145721006/html/ https://www.redalyc.org/journal/2811/281145721006/281145721006.epub https://www.redalyc.org/journal/2811/281145721006/movil
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