Continuous Time Models of Interest Rate: Testing Peso-Dollar Exchange Rate

Como una extensión del artículo de Núñez, De la Cruz y Ortega (2007), diferentes modelos paramétricos con saltos son probados con la metodología desarrollada por Ait-Sahalia y Peng (2006), basados en la función de transición. Los datos analizados corresponden al tipo de cambio peso-dólar. La idea es...

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Dettagli Bibliografici

Pubblicato in:	Economía: Teoría y práctica
Autori principali:	José Antonio Núñez, Elizabeth Ortega
Natura:	Artigo
Lingua:	Inglês
Pubblicazione:	Universidad Autónoma Metropolitana 2011
Soggetti:	Economía y Finanzas
Accesso online:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281122174003
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