Continuous Time Models of Interest Rate: Testing Peso-Dollar Exchange Rate
Como una extensión del artículo de Núñez, De la Cruz y Ortega (2007), diferentes modelos paramétricos con saltos son probados con la metodología desarrollada por Ait-Sahalia y Peng (2006), basados en la función de transición. Los datos analizados corresponden al tipo de cambio peso-dólar. La idea es...
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| Publicat a: | Economía: Teoría y práctica |
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| Autors principals: | , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicat: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2011
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281122174003 |
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