MEDICIÓN DEL RIESGO DE RENTA VARIABLE MEDIANTE MODELOS INTERNOS EN SOLVENCIA II
Este trabajo se centra en la elaboración de un modelo interno para el riesgo de renta variable en Solvencia II. Para ello, se han utilizado datos mensuales de la serie de Ibex 35, Cac-40, Ftse- 100 y Dax del periodo Enero de 1992 a Diciembre de 2008. Se han ajustado por máximo verosimilitud el model...
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| Pubblicato in: | Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa |
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| Autori principali: | , , , |
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Espanhol |
| Pubblicazione: |
Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa
2012
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=274122831003 |
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