MEDICIÓN DEL RIESGO DE RENTA VARIABLE MEDIANTE MODELOS INTERNOS EN SOLVENCIA II

Este trabajo se centra en la elaboración de un modelo interno para el riesgo de renta variable en Solvencia II. Para ello, se han utilizado datos mensuales de la serie de Ibex 35, Cac-40, Ftse- 100 y Dax del periodo Enero de 1992 a Diciembre de 2008. Se han ajustado por máximo verosimilitud el model...

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書目詳細資料

發表在:	Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa
Principais autores:	Pablo Durán Santomil, Luis A. Otero González, José A. Redondo López, M. Milagros Vivel Búa
格式:	Artigo
語言:	Espanhol
出版:	Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa 2012
主題:	Administración y Contabilidad
在線閱讀:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=274122831003
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